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                風控減倉潮來襲,但大型機構顯露堅定追漲態度 | CFTC COT 持倉周報

                來源 中金網 11-08 09:10
                摘要: 撰文:7擴展閱讀:一文讀懂 CFTC 持倉報告是什么?有何價值?該如何解讀?CM

                  區塊天眼APP訊 : 撰文:7

                  擴展閱讀:一文讀懂 CFTC 持倉報告是什么?有何價值?該如何解讀?

                CME 比特幣期貨

                  11 月 6 日,CFTC 公布了最新一期 CME 比特幣期貨周報(10 月 27 日-11 月 2 日),比特幣在統計周期初段短暫回落后隨即重拾漲勢,并在統計周期末段重新回到了 64000 美元附近,并沒有順延前一統計周期最后一個交易日的急跌而出現大幅度的下跌表現,從行情表現上來看,短期市場仍然保持在一個相對強勢的姿態之中,而各類投資者的調倉思路是否與上漲的行情表現「一致」出現進一步的多單加碼,是本期周報的關鍵看點。

                  總持倉(未平倉總量)數量在最新一期數據中自 16671 張大跌至 13512 張,幣價的止跌反彈并沒有刺激合約持倉量再創新高,反而在最新統計周期內全數回吐了上一統計周期的所有漲幅,從該數據上可以看出市場對于風險的預期明顯上升,大幅減倉是一種對于后市走向缺乏明確判斷的狀況下最為「安全」的選擇。

                  分項數據上來看,規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 530 張上漲至 554 張,空頭頭寸自 1485 張下降至 1429 張,自歷史高點回落,多空雙向(已對沖)持倉自 141 張上升至 203 張。經銷商賬戶在最新統計周期內進行了久違的凈多調倉,大型機構在過去一段時間里行情加速沖高的過程中進行了多次逆勢做空嘗試但是結果并不理想,而在行情出現快速回落并重新企穩的跡象后,經銷商賬戶比較果斷地選擇了進行多單追進,這無疑是短期內多方最大的「利好消息」。

                  資管機構持倉多頭頭寸自 1794 張大漲至 4807 張,該數值大幅刷新了此前的歷史高點水平,空頭頭寸自 514 張同步上漲至 691 張,雙向持倉自 230 張下降至 34 張。資管機構在最新統計周期內雖然進行了多空雙向同步增持,不過多頭頭寸又一次出現歷史級的大幅增持后,這類賬戶的多空持倉比數據中多單占比實現了自今年 1 月下旬以來對于 85% 的首度突破,資管機構在當前的市場表現下,對于后市的樂觀態度并沒有出現任何動搖的跡象。

                  杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自 3185 張下降至 2957 張,空頭頭寸自 9423 張同步下降至 8642 張,雙向持倉自 2403 張下降至 865 張。杠桿基金在最新統計周期內進行了多維度的同步大幅減持,雖然這類賬戶的多空持倉比數據與上一統計周期持平,但是這種明顯的減倉同樣是一種風控情緒的流露。不同于兩類規模較大的機構投資者,杠桿基金在這輪止跌反彈行情走出之后,反而進行了比較堅決的減倉風控應對。

                  大戶持倉方面,多頭頭寸自 2498 張下降至 1471 張,該數值創出近 14 周新低,空頭頭寸自 414 張同步下降至 218 張,上一統計周期內的全數漲幅遭到回吐,雙向持倉自 1080 張下降至 687 張。大戶賬戶在最新統計周期內進行了多空雙向同步減持,雖然多頭頭寸的減倉幅度已經相當可觀,但是考慮到空頭頭寸同樣有近乎腰斬的表現,可以認為大戶賬戶的風控減倉思路還在延續,這也是與杠桿基金較為類似的一種選擇。

                  散戶持倉方面,多頭頭寸自 4810 張大跌至 1943 張,空頭頭寸自 981 張下降至 752 張。散戶賬戶在最新統計周期內進行了與上述兩類投資者類似的多空雙向同步減持,不過需要注意的是,散戶在減倉過程中對于多單的削減力度更大,行情的止跌反彈并未帶動散戶重新追多的情緒,反而引發了散戶的集中獲利了結減倉離場。

                CME 微型比特幣期貨

                  總持倉(未平倉總量)數量在最新一期數據中自 65656 張大跌至 21425 張,該數值單周跌逾 6 成創出近 9 周新低,相比標準合約而言微型合約的減倉幅度堪稱「驚人」。

                  分項數據上來看,規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 1463 張驟降至 58 張,空頭頭寸自 0 張上漲至 63 張,多空雙向(已對沖)持倉自 191 張降至 0 張。大型機構在微型合約上進行了明確的凈空調倉,其中多頭持倉頭寸直接降至空頭頭寸持倉數額以下,即便在標準合約中進行了凈多調倉的背景下,這類賬戶在空單合約中表現出的凈空態度仍然不容小覷,畢竟這種激烈的調倉已經很難定義為簡單的風險對沖了,大型機構對于市場的方向判斷仍然保留了一個「后手」。

                  資管機構持倉多頭頭寸自 158 張微漲至 165 張,空頭頭寸保持 0 張不變,雙向持倉同樣保持 0 張不變。

                  杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自 40491 張驟漲至 9606 張,該數值在最新統計周期內的降幅相當驚人,該數值也創出了近 9 周新低,空頭頭寸自 57278 張同步下跌至 14543 張,雙向持倉自 4962 張下降至 77 張。杠桿基金在最新統計周期內進行了一次幅度相當驚人的全方位倉位減持,這類賬戶的集中「逃竄」促成了微型合約整體持倉量的大幅削減,考慮到多單持倉占比跌破 40%,杠桿基金的這一調倉動作與值得留作市場的防空預警。

                  大戶持倉方面,多頭頭寸自 12420 張下降至 4027 張,空頭頭寸自 1700 張上漲至 4200 張,雙向持倉自 211 張上漲至 1484 張。大戶賬戶在最新統計周期內進行了罕見的凈空調倉,而且在最新一期倉位調整過后,大戶這一類在比特幣市場上長期追多的投資者迎來了今年 6 月下旬首次出現凈空持倉的狀況,大戶對于后市保持著一個相當悲觀的態度。

                  散戶持倉方面,多頭頭寸自 5760 張上漲至 6008 張,再創歷史新高,空頭頭寸自 1314 張下降至 1058 張。散戶在最新統計周期內進行了凈多調倉,不同于標準合約中的凈空調整,散戶在微型合約中進行風控對沖的同時,也表達出了嘗試順反彈行情追漲的興趣。作為最情緒化的一類投資者,散戶在最新統計周期內的行情背景下作出這種偏多的調倉選擇反而更易「理解」。

                CME 以太坊期貨

                  總持倉(未平倉總量)數量在最新一期數據中自 5230 張下降至 5155 張,該數值自歷史高點回落。

                  分項數據上來看,規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 383 張上漲至 414 張,再創歷史新高,空頭頭寸自 31 張下降至 0 張,多空雙向(已對沖)持倉自 58 張上漲至 61 張。經銷商賬戶在最新統計周期內進行了連續第二周的態度明確的凈多調倉,大型機構對于以太坊后市的樂觀態度繼續保持。

                  資管機構持倉多頭頭寸自 141 張下降至 134 張,空頭頭寸保持 0 張不變,雙向持倉保持 0 張不變。

                  杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自 1350 張上漲至 1483 張,空頭頭寸自 3931 張同步上漲至 4331 張,雙向持倉自 357 張下降至 187 張。杠桿基金在最新統計周期內進行了多空雙向同步增持,上一統計周期的凈空調倉并未延續,且多空持倉比基本沒有出現變化,可以認為杠桿基金在短期內對以太坊處在一個謹慎樂觀的狀況之中,至少偏空的判斷已經暫時被擱置在了一邊。

                  大戶持倉方面,多頭頭寸自 971 張上漲至 1042 張,空頭頭寸自 193 張下降至 108 張,雙向持倉自 191 張下降至 98 張。大戶賬戶在最新統計周期內進行了久違的凈多調倉,大戶作為長期以來以太坊的堅定看漲群體,此前幾個統計周期內態度的轉變并沒有表現出很強的延續性,最新統計周期內重拾凈多思路的調倉思路是否是新一輪追多波段的開啟信號,下一期周報中應繼續關注。

                  散戶持倉方面,多頭頭寸自 1779 張下降至 1736 張,空頭頭寸自 469 張下降至 370 張。散戶在最新統計周期內進行了多空雙向同步減持,其中空頭頭寸的削減力度明顯更大,散戶仍然間接表達出了偏多的態度,基本延續了上一統計周期內凈多調倉的思路。

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